固定收益证券分析

　　图书信息

书 名: 固定收益证券分析

　　作 者:潘席龙

出版社: 机械工业出版社

　　出版时间: 2011年1月1日

　　ISBN: 9787111322580

　　开本: 16开

　　定价: 38.00元

　　 内容简介

　　《固定收益证券分析》以美国CFA考试指定用书为基础，结合中国实际情况和近年来债券市场的最新发展情况，全面介绍了固定收益证券分析的相关基础知识和常用的基本方法。全书共分16章，其中三章属于基础知识介绍，包括固定收益证券基本特征及中美债券市场情况;两章讨论债券分析中常用的利率、收益率概念及其相互间的转换关系;两章讨论债券的风险和信用评级，其中对债券的利率分析做了详细的讨论;之后的八章是对债券(包括嵌期权债券)定价的基本原理和方法的介绍，接着各用了一章的篇幅讨论了过手债券、抵押债券、资产债券、利率期货其他衍生工具的定价问题，最后一章就债券投资组合问题进行了分析。

　　 图书目录

　　前言

　　教学

　　第1章 固定收益证券的基本特征/1

　　1.1 引言/1

　　1.2 债务契约条款/2

　　1.3 到期条款/2

　　1.4 票面价及美国上的债券报价/3

　　1.5 息票利率/8

　　1.6 条款/16

　　1.7 转换权与交换权/18

　　1.8 回售权/19

　　1.9 货币单位/19

　　1.1 0嵌式期权/19

　　1.1 1质押借款债券投资/20

　　第2章 美国债券市场及常见的债券种类/24

　　2.1 美国国债市场/24

　　2.2 美国国债的主要品利/26

　　2.3 联邦机构债券/31

　　2.4 市政债券/38

　　2.5 企务工具/40

　　2.6 资产债券/42

　　第3章 中国债券市场及常见的债券种类/45

　　3.1 我国国债一级市场/45

　　3.2 我国企券的公开发行/48

　　3.3 我国银行间债券市场/50

　　3.4 交易所债券市场/52

　　3.5 我国国债的主要品种/53

　　第4章 货币的时间价值与利率/60

　　4.1 金融市场常见利率的定义与使用/60

　　4.2 收益曲线/67

　　4.3 现金流/68

　　4.4 现值及其计算/70

　　4.5 常见收益率及其计算/73

　　第5章 收益率、即期利率与远期利率/78

　　5.1 收益来源/78

　　5.2 收益的传统计量法/79

　　5.3 浮动利率债券收益差的衡量/83

　　5.4 美国国债收益率与收益曲线/87

　　5.5 理论即期利率/89

　　5.6 非美国国债收益/99

　　5.7 远期利率/102

　　5.8 联邦基金利率/104

　　第6章 债券投资的风险/106

　　6.1 债券交易中常见的风险/106

　　6.2 信用风险与债券相关的信用分析/116

　　6.3 一些特殊债券的信用分析/124

　　6.4 税收债券/127

　　第7章 债券利率风险分析/131

　　7.1 全价法/131

　　7.2 债券价格波动特征/133

　　7.3 久期/135

　　7.4 凸率/138

　　7.5 基点价值/141

　　7.6 期限结构理论/141

　　7.7 期限结构模型/145

　　7.8 收益曲线风险的衡量/149

　　7.9 收益波动性的计量/151

　　第8章 固定收益证券定价概论/159

　　8.1 定价一般原理/159

　　8.2 长短期息票债券的定价/170

　　8.3 无套利定价法/174

　　8.4 模型风险/177

　　第9章 嵌期权债券定价/179

　　9.1 债券嵌期权概述/179

　　9.2 叉树模型/179

　　9.3 嵌赎回权债券的定价/185

　　9.4 嵌回售权债券的定价/186

　　9.5 同时嵌有赎回和回售期权债券的定价/187

　　9.6 期权调整利差/188

　　9.7 实际久期与实际凸率/189

　　9.8 利率上限浮动债券定价/191

　　第10章 抵押贷款与过手债券/194

　　10.1 抵押贷款/194

　　10.2 抵押过手债券/205

　　10.3 过手债券的风险特征/216

　　第11章 抵押债券/219

　　11.1 抵押债券的特点/219

　　11.2 抵押债券的发展过程/219

　　11.3 抵押债券的关系人/220

　　11.4 抵押贷款抵押债券的一些特别条款/221

　　11.5 抵押债券的主要结构类型/223

　　11.6 抵押债券的剥离/230

　　11.7 非机构性抵押贷款债券/231

　　11.8 美国抵押债券可能面临的税务处理问题/232

　　11.9 抵押债券的主要风险/235

　　第12章 资产债券/238

　　12.1 资产债券的特点/238

　　12.2 住房权益性贷款/241

　　12.3 组合房担券/242

　　12.4 汽车贷款债券/243

　　12.5 学生贷款担券/244

　　12.6 小企业贷款债券/245

　　12.7 信用卡应收账款担券/245

　　12.8 债务凭证/246

　　第13章 抵押及资产债券的定价/254

　　13.1 现金流收益分析/254

　　13.2 零波动利差/255

　　13.3 蒙特卡罗模拟与最小方差法/256

　　13.4 利率风险的衡量/261

　　13.5 资产债券的定价/266

　　第14章 中国可转换债券的特征/269

　　14.1 我国可转换债券市场的发展/271

　　14.2 我国可转换债券条款设计的特点/272

　　14.3 可转债的定价/281

　　第15章 利率衍生工具定价/292

　　15.1 利率期货合约/292

　　15.2 利率互换的定价/295

　　15.3 期权的定价/300

　　第16章 固定收益证券交易策略/309

　　16.1 xxx作用/309

　　16.2 回购协议融资/311

　　16.3 债券回购交易/316

　　16.4 总收益/320

　　参考文献/326