人物经历
美国马里兰大学财务金融博士研究所主任七年、美国马里兰大学管理学院教授评审委员会、荣获美国马里兰大学教学优等七次及担任马里兰大学博士评议委员、美国马里兰大学财务经理培训教授与中国生产力中心财务管理培训教授、拥有15年教育美国马里兰大学MBA及EMBA(经理MBA班)的丰富教学经验。指导美国马里兰大学「MBA股票投资基金」实务操作课程。基金资本额美金十万元，由马大管理学院提供，MBA学生实务操作股票基本面分析，并进行投资组合操作(1982~1985)、参与美国马里兰大学「专门研究委员会」评估与监督大学生、硕士、博士课程规划是否符合学术标准与政策性要求的组织、名列美国乔治亚大学教务长杰出人士、被列名为中央通讯社世界年鉴『名人录』之内、被列名为对美国财务金融学术研究著作最有贡献者前一百名之一(刊登于美国财务管理季刊、1988秋季;只有三位华人教授列名)、在美国财务金融学术期刊与商业期刊发表有关财务经济、国际金融、投资与风险管理等研究报告，达五十多篇。其中十余篇论文发表于美国高级期刊(SSCI论文) 荣获美国财务管理学会膺选为FMA荣誉社之会员。
次应邀至商业组织、商业经济部、大学、上海交大金融投资班、大学、上海复旦大学、上海管理科学会、上海国债期货研究所及中国企业兼并与收购高级研讨会主持数场财务管理、企业购并与投资风险等主题。多家综合券商及期货商金融工程顾问。提供有关衍生性金融商品、金融工程、投资组合及资产配置专题、风险管理、财务管理等顾问及专业训练服务。参与中央银行发展亚太金融中心咨询工作。
现任职务
中量金融工程研究中心首席顾问(上海中量投资管理公司)
上海高级金融学院教授(上海交大)
宝华综合经济研究院董事
金融工程师学会荣誉理事长(原创会理事长)
合格证券分析师
经历:
国立大学金融系教授
上海复旦大学客座教授
政大商学院财务工程研究中心主任﹝曾任美国马里兰大学财务金融博士研究所主任七年﹞
1. 新商品开发规划小组召集人(承办单位:期交所 主管机关:证期会)。
2. 提供多家综合券商及期货商有关衍生性商品、财务工程、投资组合及资产配置专题、风险管理、财务管理等顾问及专业训练服务。
3. 曾任国立大学金融系所主任。
4. 拥有15年教育美国MBA及EMBA(经理MBA班)的丰富教学经验，是国内少数具有最丰富教育国际水平MBA及EMBA的教授。
5. 被列为中央通讯社世界年鉴「名人录」之内。
6. 列名为International Whos Who of Professionals,国际著名专业人士。
7. 被列名为对美国财务金融学术研究著作最有贡献的前一百名之一(刊登于美国财务管理季刊、1988秋季;只有三位华人教授列名)。
8. 担任多种美国财务金融学术期刊副编辑。
9. 在美国财务金融学术期刊与商业期刊发表有关财务经济、国际金融、投资与风险管理等研究报告，达六十多篇。其中发表于国科会论文质量评鉴为期刊(A+)8篇(SSCI)，期刊8篇(SSCI)，A-级期刊13篇(SSCI)，B+级3篇(SSCI)，B级14篇，TSSCI 5篇，其他国际refereed journals 17篇。期刊包括Journal of Finance
(2篇), JFQA(4篇), Management Sciences(2篇), Journal of Derivatives(4篇)。
10. 指导「MBA股票投资基金」实务操作课程。初期基金资本额美金十万元，由马大管理学院提供，MBA学生实务操作股票基本面分析，并进行投资组合操作(1982~1985)。
11. 马里兰大学财务经理培训教授与中国生产力中心财务管理培训教授。
12. 美国马里兰大学管理学院教授评审委员会。
13. 荣获马里兰大学教学优等七次及担任马里兰大学博士评议委员。
14. 参与央行「发展亚太金融中心」咨询工作。
15. 金融人员研究训练中心及台北金融研究发展基金会培训。
16. 国立中山大学财务管理研究所客座教授及上海复旦大学管理学院客座教授。
17. 多次应邀至商业组织、商业经济部、大学、大学、上海复旦大学、上海管理科学会、上海国债期货研究所及中国企业兼并与收购高级研讨会主持数场财务管理、企业购并与投资风险等主题。
18. 荣获美国财务管理学会膺选为FMA荣誉社之会员。
19. 名列乔治亚大学教务长杰出人士。
20. 参与马里兰大学「专门研究委员会」评估与监督大学生、硕士、博士课程规划是否符合学术标准与政策性要求的组织。
21. 已出版的书籍著作:
1) Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, Volume 1 and 2, JAI Press Inc. (With C.F. Lee)
2) 国际金融市场(新陆书局)
3) 选择权与期货(新陆书局)
4) 财务经济学(华泰书局)
5) 结构型金融商品之设计及创新(一)(新陆书局)
6) 结构型金融商品之设计及创新(二)(新陆书局)
7) 选择权投资交易策略(华泰书局)
8) 金融工程学(三)版:金融商品创新，选择权理论(新陆书局)
9) 基础选择权与期货
10) 利率金融工程学(新陆书局)
11) 初阶金融工程学与Matlab、C++ 电算应用(新陆书局)
12) 信用连结商品个案之分析与评价(新陆书局)
13) 金融数学与随机微积分(新陆书局)
14) 投资组织者与资产配置策略(新陆书局)
15) 固定收益证券与衍生产品(新陆书局)
专业领域
ü 金融工程及金融商品创新
ü 期货与选择权投资交易策略:实务操作
ü 投资组织者与资产配置策略
ü 风险管理与涉险值分析:
ü 投资组合风险管理、利率风险管理、汇率风险管理、投资组合VAR、债券VAR、衍生性商品VAR
ü 国际金融管理
