应用

自动交易系统可以基于一组预定义的规则，这些规则确定何时输入订单，何时退出头寸以及在每种交易产品上投资多少钱。交易策略各不相同，以至于某些策略旨在抓住市场的最高点和最低点，而另一些策略则遵循趋势，而其他策略则涉及复杂的策略，包括随机化订单以使它们在市场中不那么可见。ATS通过自动生成保护性预防措施，使交易员可以更快地执行订单并轻松管理其投资组合。

一个回溯测试的交易系统包括通过使用历史运行程序的程序员的市场数据，以确定基础是否算法能产生预期的效果。回测软件使交易系统设计人员可以使用历史市场数据并优化从历史数据获得的结果来开发和测试其交易系统。尽管自动交易系统的回测无法准确确定未来的结果，但是可以使用历史价格对自动交易系统进行回测，以查看如果该系统在过去的市场环境中处于活跃状态，则理论上的表现。

还可以使用带有实时市场数据的模拟交易来实现算法的正向测试，以帮助确认当前市场中交易策略的有效性。它可以用来揭示计算机代码中固有的问题。

实时测试是开发周期的最后阶段。在此阶段，将现场表演与经过回测和向前走的结果进行比较。比较的指标包括获利百分比，利润因子，xxx亏损和每笔交易的平均收益。自动交易系统的目标是以高效率等级达到或超过回测性能。